Переходим к расчетам доходности по XIRR
Здравствуйте, Уважаемый Инвестор!
Команда Intelinvest ежедневно работает над тем, чтобы сделать аналитику портфеля и его активов доступной для всех. В связи с чем подготовили альтернативный расчет доходности, который как нам кажется, лучше подходит для современного инвестора.
Предлагаем ознакомиться с подробностями будущего обновления расчетов и по желанию начать использовать новый метод уже сейчас.
Как проверить доходность по XIRR?
Мировому инвест-сообществу известно 11 методов расчета доходности. Нет правильных или неправильных, каждый обладает своими особенностями, но как нам кажется, XIRR наиболее универсальный и при этом простой для восприятия.
Многие знают данный метод из Excel, как формулу ЧИСТВНДОХ. Для расчета используется денежный поток, который приводится к годовой ставке доходности. Другими словами, расчет представляет ставку доходности, которая при использовании средств в виде банковского депозита дала бы такой же результат.
Проверить расчеты по отдельным активам, а также по портфелю в целом можно уже сейчас. Для этого перейдите на страницу Экспорта сделок и скачайте портфель в формате xls. В данном файле на странице "XIRR" представлены расчеты, которые можно самостоятельно проверить.
Если Вы готовы переключить принципы расчета в личном кабинете, сообщите почту вашего аккаунта в данной форме.
В чем отличие от текущего метода?
В расчете по XIRR, как и указали выше, ключевым являются сделки пополнения и вывода средств. Таким образом сделки с активами не влияют на расчет доходности портфеля. Рассмотрим на примере:
1 портфель
Ввод 300 тыс, 30 сделок
Тек стоимость 360 тыс
Доходность 20%
2 портфель
Ввод 300 тыс, 300 сделок
Тек стоимость 360 тыс
Доходность 20%
В обоих случаях сумма инвестиций и результат совпадает, а это самое главное. В то время, как при расчете средневзвешенной оборот по портфелю отличается и доходность будет разной. В связи с чем сравнить портфели с разными стратегиями при использовании средневзвешенной сложнее.
Так как XIRR рассчитывает годовую норму доходности, все расчеты приводим к периоду не менее 1 года. Т.е. если портфель открыт 1 месяц назад и вырос на 10%, годовая доходность составляет 10%. Проверить принципы расчета за короткие периоды можно выгрузив портфель в xls.
Важно учесть! Если портфель не содержит информацию о пополнениях портфеля расчет доходности не может быть произведен.
